Курсовая работа: Модель IS-LM равновесие в экономике

Министерство образования Республики Беларусь

Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономики»

Курсовая работа

по дисциплине “ Макроэкономика”

на тему: “ Модель IS-LM: равновесие в экономике “

Выполнил: студентка гр.ЭиУП-041

Карманова И.А.

Руководитель: старший преподаватель

Козлов В.В.

ассистент

Ахрамейко А.А.

Могилёв 2006 г.

Содержание

Введение

1.Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках….4

1.1 Основные переменные и уравнения модели IS-LM…………………10

1.2 Вывод кривых IS и LM. Наклон и сдвиг кривых IS и LM. Равновесие в

модели IS-LM………………………………………………………………11

1.3 Совместное равновесие: рынок благ и денег…………………………17

2. Практическое применение модели IS-LM ……………………………20

Заключение

Список использованных источников

Приложение А Текст программы

Введение

Цель данной работы – анализ взаимодействия реального сектора экономики(товарных рынков) и денежного рынка. Под товарными рынками будут подразумеваться не только рынки потребительских товаров и услуг, но и рынок инвестиционных товаров, которые принципиально не отличаются от потребительских благ. Хотя между этими категориями товаров имеются некоторые различия, однако они обусловлены только спросом на них, поскольку спрос на потребительские и инвестиционные товары зависит от разных переменных. Спрос на потребительские товары связан главным образом с доходом, тогда как на инвестиционные – прежде всего с процентной ставкой. Различие такого рода носит поверхностный характер, так как, для того чтобы существенно разграничить рынки потребительских и инвестиционных товаров, необходимо знать их относительные цены. Поскольку в кейнсианской модели этого не сделано, экономисты объединяют рынки всех товаров в один рынков.

Денежный рынок – это механизм купли-продажи краткосрочных кредитных инструментов типа казначейских векселей и коммерческих бумаг.

Задача моей работы состоит в том, чтобы точно определить функционирование каждого из указанных рынков и, что более важно, выявить взаимосвязи между ними. В модели IS-LM( инвестиции- сбережения- предпочтение ликвидности- деньги) товарный и денежный рынки предстанут как сектора единой макроэкономической системы. Модель определяет равновесные значения процентной ставки rи уровня дохода Y в зависимости от условия, сложившихся в этих секторах экономики.

Модель IS-LM впервые была предложена в 1937 г. Дж. Хиксом в качестве интерпретации сути макроэкономической концепции Дж. Кейнса.

1.Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках

Одна из составляющих макроэкономического равновесия товарного рынка – это спрос на инвестиции, другая – предложение сбережений. Спрос на инвестиции предъявляют предприниматели, сбережения предлагает население, в общем случае они не совпадают. Факторы здесь будут разными (доход домохозяйств DI, финансовые активы домохозяйств, уровень цен, инфляционные ожидания и ожидания роста доходов, величина задолженности, налоговые ставки, величина процентной ставки r).Для макроэкономического равновесия товарного рынка нужно, чтобы инвестиционный спрос был полностью удовлетворен предложением сбережением, т.е.I_g (r) = S ( DI ).Т.к. инвестиции зависят от процентной ставки, а сбережения – от личного располагаемого дохода, то существует какая-то функциональная связь между процентной ставкой и доходом при условии равенства инвестиций и сбережений. Выявление этой зависимости DI = f (r) можно свести к графическому построению искомой кривой.

Учитывая, что одновременно нужно анализировать несколько графиков, совместим их между собой.

Рисунок 1 - Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.

Во II-м квадранте – график спроса на инвестиции, в III-м под углом 45^о проведена линия I = S, в IV-м квадранте – функция сбережений S от личного дохода DI.

Логика искомого графика:

Равновесная ставка процента r_E вызывает инвестиционный спрос I_E (квадрант II). Для его полного удовлетворения нужно предложение сбережений в объеме S_E (квадрант III), а такое предложение возможно только при личном располагаемом доходе DI_E , что отражает точка равновесия Е (квадрант I).

При новой равновесной ставке r_M возникает новый инвестиционный спрос I_M и равное ему предложение сбережений S_M при доходе DI_M . Соответствие r_M и DI_М устанавливается в новой точке равновесия М.

Эта искомая зависимость DI = f (r) называется кривой IS .

Таких точек Е, М, N может быть много. Соединив их, получим кривую макроэкономического равновесия товарного рынка, называемую кривой «инвестиции-сбережения» (IS). Это геометрическое место точек равновесия инвестиций и сбережений при любых значениях ставки процента и личного располагаемого дохода.

Макроэкономическое равновесие товарного рынка очень неустойчиво, т.к. инвестиции чаще всего не совпадают со сбережениями.

Рассмотрим 3 варианта соотношений инвестиций и сбережений:

1. I > S .

1) малые сбережения сдерживают инвестиции, нет расширения производства;

2) чем меньше сбережения, тем большая часть располагаемого дохода идет на потребление, т.е. растет совокупный спрос. Эти два эффекта давят на цены, усиливается инфляция.

2. S > I .

Низкий текущий спрос, мощный поток инвестиций, рост производства (=> кризис перепроизводства), цены падают => спад промышленности и рост безработицы.

3. I = S .

Возможно несовпадение реальных потоков инвестиций и инвестиционного спроса; высокие ставки процента делают кредиты недоступными для мелкого бизнеса.

Отсюда вывод: рыночный механизм не обеспечивает устойчивого макроэкономического равновесия между инвестиционным спросом и предложением сбережений. Нужно активное вмешательство государства в различных формах:

1. Когда текущий спрос велик, сбережения малы, а кредит дорог, государство должно стимулировать предложение товаров и услуг, следя за инфляцией.

2. Если текущий спрос низок, сбережения велики, то государство должно стимулировать спрос, не сокращая производство.

На денежном рынке определяющим является спрос на деньги. В первом приближении закон денежного обращения является теорией спроса на деньги, т.е. количество денег, необходимое для обращения, и есть величина спроса на деньги, т.е. количество денег, необходимое деловым фирмам и частным лицам, которые они хотят сохранить как часть своих активов.

D_M = Y * P / V , где D_M – спрос на деньги, У – реальный объем национального производства, Р- средний индекс цен, V – скорость обращения.

Т.о. спрос на деньги зависит от следующих факторов:

-Абсолютный уровень цен. При прочих равных условиях более высокий уровень цен требует больше денег, т.к. покупателю требуется больше денег для покупки товаров и услуг.

-Уровень реального объема производства. По мере его роста растут реальные доходы. При прочих равных условиях людям понадобится больше денег при условии роста реальных доходов.

-Скорость обращения денег.

Кейнс говорил о трех причинах, вызывающих спрос на деньги:

1. Людям нужны деньги, чтобы использовать их в качестве средства платежа (трансакционный мотив).

2. У людей есть желание обеспечить в будущем возможность распоряжаться определенной частью своих ресурсов в форме наличности (мотив предосторожности).

3. Хозяйственные агенты будут держать часть своих активов в ликвидной форме, если они считают, что владение активами в иной форме сопряжено с риском (спекулятивный мотив).

Вывод: величина спроса на деньги зависит от номинального дохода У и номинальной ставки процента R, т.е. D_M = f (Y, R). Такая функция трех переменных в системе координат может быть представлена семейством кривых:

Рисунок 2 - Кривая спроса на деньги

Наклон вниз каждой кривой возрастает по мере уменьшения R при заданном уровне номинального дохода, что означает увеличение спроса на деньги при уменьшении номинальной ставки %.

Форма кривой предложения денег во многом зависит от денежно-кредитной политики ЦБ. Если государство руками ЦБ стремится удержать совокупные резервы банковской системы на фиксированном уровне, независимо от изменений R, кривая предложения денег представляет собой вертикальную линию, перпендикулярную оси ОХ в точке Е, равной «резервы банковской системы *денежный мультипликатор».

Рисунок 3 - Равновесие на денежном рынке

В т. Е наблюдается равновесие на денежном рынке. Это равновесие называется частичным. Если предложение денег в экономике будет падать, то в новой точке равновесия R будет выше, а М – меньше.

Если растет спрос на деньги, то экономические субъекты предъявляют спрос на деньги больший, чем банковская система в состоянии предложить. Субъекты пытаются приобрести больше денег, продавая ценные бумаги и прося ссуды. Это ведет к повышению равновесной R.

R выступает в качестве цены денег.

Частичное равновесие на денежном рынке не дает представления о макроэкономическом равновесии на денежном рынке.

При постоянном предложении денег возможны различные положения равновесия денежного рынка в зависимости от величины совокупного спроса на деньги. Эти различные положения представлены различными комбинациями: т. Е: D_M (Y) = S_M ; т. F: D_{M 1} (Y) = S_{M 1} ; т. N: D_{M 2} (Y) = S_{M 2} .

Эту систему уравнений можно изобразить графически, перейдя от зависимости M = f (R) к зависимости Y = f (R).

R R

IS

N

N F

F

E E

R₀ R₀

M Y₁ Y₂ Y₃ Y

Точка Е – точка макроэкономического равновесия товарного и денежного рынка. Это называется график IS - LM , или модель Хикса-Хансена.

1 Модель IS - LM

1.1 Основные переменные и уравнения модели IS - LM

Модель IS-LM (инвестиции- сбережения, предпочтение ликвидности - деньги) - модель товарно - денежного равновесия, позволяющая выявить экономические факторы, опреде­ляющие функцию совокупного спроса. Модель позволяет найти такие сочетания рыночной ставки процента R и дохода Y, при которых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках. Поэтому модель IS-LM является конкретизацией модели AD-AS.

Основные уравнения модели IS - LM :

1) У==С+I+G+X - основное макроэкономическое тождество.

2) C = a + b ( Y - T ) - функция потребления, где Г=T+tY

3) I = e - dR - функция инвестиций.

4) X = g - m ' Y - n R - функция чистого экспорта.

5) = k Y - h • R - функция спроса на деньги.

Внутренние переменные модели: Y (доход), С (потребление), I (инвестиции), Х (чистый экспорт), R (ставка процента).

Внешние переменные модели: G (государственные расходы), M(предложение денег), t (налоговая ставка).

Эмпирические коэффициенты ( a , b , е, d , g , т , п, k, h) положительны и относительно стабильны.

В краткосрочном периоде, когда экономика находится вне состояния полной занятости ресурсов ( YY *), уровень цен Р фиксирован (предопределен), а величины ставки процента R и совокупного дохода Y подвижны. Поскольку Р = const . поскольку номинальные и реальные значения всех переменных совпадают.

В долгосрочном периоде, когда экономика находится в состоянии полной занятости ресурсов (Y=Y*), уровень цен Р подвижен. В этом случае переменная Ms (предложение денег) является номинальной величиной, а все остальные переменные модели - реальными.

1.2 Вывод кривых IS и LM . Наклон и сдвиг кривых IS и LM . Равновесие в модели IS - LM

Кривая IS - кривая равновесия на товарном рынке. Она представляет собой геометрическое место точек, характе­ризующих все комбинации Y и R, которые одновременно удовлетворяют тождеству дохода, функциям потребления, инвестиций и чистого экспорта. Во всех точках кривойIS соблюдается равенство инвестиций и сбережений. ТерминIS отражает это равенство ( Investment = Savings ).

Простейший графический вывод кривойIS связан с использованием функций сбережений и инвестиций (см. рис.1.2.1).

На рис.1.2.1,А изображена функция сбережений: с ростом дохода от Y до У сбережения увеличиваются с S до S

На рис.1.2.1,В изображена функция инвестиций: рост сбережений сокращает процентную ставку с r до R увеличивает инвестиции с I до I . При этом I = S, а I =S.

На рис.1.2.1,С изображена кривая IS: чем ниже ставка про­цента, тем выше уровень дохода.

Рисунок 1.2.1 - Графический вывод кривойIS

Аналогичные выводы могут быть получены с использо­ванием модели Кейнсианского креста (см. рис.1.2.2).

На рис.1.2.2,А изображена функция инвестиций: рост ставки процента от R до Rснижает планируемые инвестиции с 1(R)

На рис.1.2.2,В изображен крест Кейнса: уменьшение планируемых инвестиций сокращает доход с Y до Y.

На рис.1.2.2,С показана криваяIS: чем выше ставка про­цента, тем ниже уровень дохода.

B

E

RА RС

I(R) I(R) I Y Y Y

Рисунок 1.2.2 - Графический вывод кривой IS из креста Кейнса В. Кейнсианский крест

Алгебраический вывод кривой IS

Уравнение кривой IS может быть получено путем под­становки уравнений 2, 3 и 4 в основное макроэкономическое тождество и его решения относительно R и Y.

Уравнение кривой IS относительно R имеет вид:

R= , где (1.2.1)

Т = Та + t • Y

Уравнение кривой IS относительно Y имеет вид:

Y=, где T=T+tY (1.2.2)

Коэффициент характеризует угол наклонакривой IS относительно оси Y, который является одним из параметров сравнительной эффективности фискальной и монетарной политики.

Кривая IS является более пологой при условии, если:

1) чувствительность инвестиций (d) и чистого экспорта (п) к динамике ставки процента велика;

2) предельная склонность к потреблению (Ь) велика;

3) предельная ставка налогообложения (t) невелика;

4) предельная склонность к импортированию (т^' ) неве­лика;

Под влиянием увеличения государственных расходов G или снижения налогов Т кривая IS смещается вправо. Изменение налоговых ставок t изменяет также и угол ее наклона. В Долгосрочной перспективе угол наклона IS также может быть изменен с помощью политики доходов, так как у высоко­обеспеченных семей предельная склонность к потреблению относительно ниже, чем у малообеспеченных. Остальные пара­метры (d, п п т’) практически не подвержены воздействию макроэкономической политики и преимущественно являются вешними факторами, определяющими ее эффективность.

Кривая LM - кривая равновесия на денежная рынке. Она фиксирует все комбинации Y и R, которые удовлетворяют функции спроса на деньги при заданной Центральным Банком величине денежного предложения М s . Во всех точках кривой LM спрос на деньги равен их предложению. ТерминLM отражает это равенство (LiquidityPreference = MoneySupply) (см. рис.1.2.3).

YYY

Рисунок 1.2.3 -Графический вывод кривой LM

Рис.1.2.3,А показывает денежный рынок: рост дохода от Y1 до Y2 увеличивает спрос на деньги и, следовательно, повышает ставку процента от r 1 до R 2.

Рис.2.3,В Показывает кривую LM:чем выше уровень дохода , тем выше ставка процента.

Алгебраический вывод кривой LM

Уравнение кривой LM может быть получено путем решения уравнения 5 модели относительно R и У. Уравнение кривой LM имеет вид:

R=(относительноR) (1.2.3)

Y=(относительно Y) (1.2.4)

Коэффициент — характеризует угол наклона кривой LMотносительно оси Y, который, аналогично углу наклона кривой IS, определяет сравнительную эффективность фискальной и монетарной политики.

Кривая LM является относительно пологой при условии, если:

1) чувствительность спроса на деньги к динамике рыночной ставки процента (h) велика;

2) чувствительность спроса на деньги к динамике ВНП (k) невелика.

Увеличение предложения денег ^M s или снижение уров­ня цен Р сдвигает кривую LM вправо.

Равновесие в модели достигается в точке пересечения кривых IS и LM (см.рис.1.2.4).

R

Y

Рисунок 1.2.4 -Равновесие в модели

Алгебраически равновесный объем производства может быть найден путем подстановки значения R из уравнения IS в уравнение LM и решения последнего относительно Y:

Y = h (1.2.5)

(при условии, что Т =T + t • Y).

При фиксированном уровне цен Р равновесное значение Yбудет единственным. Равновесное значение процентной ставки R может быть найдено путем подстановки равновесного зна­чения У в уравнение IS или LM и решения его относительно R.

1.3 Совместное равновесие: рынок благ и денег

Под совместным равновесием понимается такое состояние экономики, при котором для данной ставки процента (I₀ ) и уровня дохода (Y₀ ) достигается од­новременное равновесие на рынке благ и рынке денег.

Чтобы лучше осознать свойства кривых IS и LM, рассмотрим ситуации, при кото­рых доход (Y) и ставка процента (I) не будут составлять равновесных комбинаций. Для этого обратимся к рис.1.3.1, который иллюстрирует линии IS и LM. В квадранте (а) равновесному состоянию рынка благ соответствуют точки (А), (В) и (С), ибо все они расположены на самой линии IS. Однако, к примеру, точка (Е), с комбинацией (I, Y₁ ), демонстрирует явно неравновесное состояние экономики. Данная точка рас­положена выше и правее линии IS, где условие равновесия (I=S) не выполняется. Почему это так? Потому что для данного уровня процентной ставки (/) величина дохода (Y₁ ) слишком велика. То есть при комбинации (I, Y₁ ) сбережения превысят уровень инвестиций, а если это произойдет, то доход начнет снижаться. Приспособ­ление к равновесному уровню будет продолжаться до тех пор, пока доход не упадет до уровня (Y₂ )- При этом сбережения сравняются с инвестициями, что показано на рис. 1.3.1а соответствующей стрелкой ЕА.

То же относится и к точке (D) на рис.1.3.1 как и вообще к любой точке, располо­женной выше и правее линии IS. Отсюда можно сделать вывод, что в зоне, располо­женной выше и правее линии IS, сбережения превышают инвестиции (S > I), а в зоне ниже и левее — напротив, S < I.

Подобные рассуждения справедливы и для линии LМ.Мы можем прийти к мнению, что выше и левее линии LM осуществляется неравенство M>L, а ниже и правее этой линии, напротив, L>M.

Объединим теперь линии IS и LM в одну систему и получим графическое изображе­ние модели IS-LM. Одновременное равновесие на рынке благ и на рынке денег может существовать только в точке (Е) на пересечении кривых IS и LM (рис. 1.3.2). Это нечто иное, как равновесная комбинация дохода и процентной ставки на рынке благ и на рынке денег. Таким образом,

на рис. 1.3.2 изображена модель IS-LM, которая демонст­рирует состояние совместного равновесия на рынке благ и рынке денег. Сразу же оговоримся: не следует путать совместное равновесие с общим равновесием. Когда мы говорим о совместном равновесии, то речь идет о двух рынках (благ и денег). Когда же речь заходит об общем равновесии, то в виду имеется достиже­ние равновесия на всех четырех макроэкономических рынках (благ, денег, ценных бумаг и труда).

Рисунок 1.3.1 - Приспособление к равновесию на линиях IS и LM

В ситуации неравновесия на рынке благ и на рынке денег возникает проблема: такой процесс приспособления совершается быстрее, то есть какая переменная: доход или ставка процента — быстрее реагируют на возникновение ситуации неравновесия. Без большого риска на ошибку мы должны исходить из гипотезы, что на сложившееся неравновесие быстрее реагирует рынок денег, нежели благ (см. рис. 1.3.2).

Выберем для иллюстрации этого тезиса квадрант II, в котором избыточный спрос на блага (Y) и избыточное предложение денег (М). Для установления равновесия на рын­ке денег и на рынке благ необходимо, чтобы произошло увеличение цены неденежных активов, что означает не что иное, как понижение ставки процента. Тем самым произ­водители будут обязаны иметь некоторое время для приспособления объема производ­ства к более высокому спросу на рынке благ. Вот почему можно утверждать, что экономика перемещается сначала через изменение ставки процента в направле­нии кривой LM. При этом приспособление объемов производства к повышенному спросу на блага произойдет не сразу. Процесс приспособления осуществится, прежде всего, вдоль линии LMк точке (Е), то есть к точке совместного равнове­сия рынка благ и рынка денег.

Следует добавить и пояснить, что стрелки, исходящие из каждой точки в каждом из четырех квадрантов, показывают направления движения процентной ставки и до­хода к совместному равновесию.

Рисунок 1.3.2 - Восстановление совместного равновесия на рынках благ и денег

2 Практическое применение модели IS - LM

Проведя исследования по статистическим данным Республики Беларусь за 2002-2005 годы, были построены кривые ISи LMдля каждого года. Для построения кривой ISнам необходимо знать такие показатели как инвестиции, госрасходы, налоги и эмпирические коэффициенты.

Уравнение кривой IS:

(2.1)

Уравнение кривой LM:

(2.2)

где: Y – доход, , млрд. руб.;

r– процентная ставка;

М – денежная масса, млрд. руб.;

k– коэффициент, показывающий спрос на деньги в зависимости от

выпуска или чувствительность спроса;

n– коэффициент, показывающий спрос на деньги в зависимости от

уровня процента или чувствительность от процента;

I – инвестиции, млрд. руб.;

T – величина налогов, поступивших в бюджет, млрд. руб.;

G – государственные расходы, млрд. руб.;

c – коэффициент, характеризующий автономные инвестиции;

b – чувствительность инвестиций к ставке процента;

Статистические данные были взяты с сайта Министерства финансов. Они

представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Статистические данные за 2002-2005 годы

Теперь построим кривые для каждого года и проанализируем, как изменяются кривые за счет изменения показателей. Для построения кривых мы будем пользоваться программой, написанной на языке программирования BuilderC++.

Рисунок 2.1 – Кривые ISи LMпо данным за 2002 год

Уравнение кривой ISпо данным за 2002 год:

r=1584.96-0.047Y;

Уравнение кривой LMпо данным за 2002 год:

r=1504.17+0.7223Y;

Модель IS-LMпо данным за 2003 год представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Кривые ISи LMпо данным за 2003 год

Уравнение кривой ISпо данным за 2003 год:

r=1925,061-0,047Y;

Уравнение кривой LMпо данным за 2003 год:

r=1842,99+0.7223Y;

Модель IS-LMпо данным за 2004 год представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Кривые ISи LMпо данным за 2004 год

Уравнение кривой ISпо данным за 2004 год:

r=2160,694-0,04Y;

Уравнение кривой LMпо данным за 2004 год:

r=1981,225+1,56Y;

Модель IS-LMпо данным за 2005 год представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Кривые ISи LMпо данным за 2005 год

Уравнение кривой ISпо данным за 2004 год:

r=2173,658-0,03Y;

Уравнение кривой LMпо данным за 2004 год:

r=2073,375+0,88Y;

Полученные данные соответствуют действительности для Республики Беларусь.

Можно предположить, что в 2006 году экономическая ситуация в стране потребовала проведения стимулирующей фискальной политики. Правительство приняло решение увеличить государственные расходы на G. Рост государственных расходов обусловил увеличение совокупного спроса, а следовательно, и дохода. Кривая ISсдвигается вправо.(рисунок 2.5)

Рисунок 2.5 – Кривые ISи LMпо данным за 2006 год при увеличении государственных расходов

Уравнение кривой ISза 2006 год:

r=2353,343-0,03Y;

Уравнение кривой LMза 2006 год:

r=2073,375+0,88Y;

Теперь проанализируем с помощью модели IS-LMвлияние на национальную экономику денежно-кредитной политики правительства. Суть которой состоит в взаимодействии государства на экономическую конъюнктуру посредством изменения количества находящихся в обращении денег. Поэтому главная роль в проведении денежно-кредитной политики принадлежит ЦБ. Для изменения количества денег в экономике у ЦБ есть три возможности:

1) изменять учетную процентную ставку;

2) манипулировать нормой резервирования;

3) проводить операции на открытом рынке ценных бумаг(государственных облигаций).

Предположим, что в 2006 году ЦБ увеличит предложение денег (например, осуществит массовую закупку государственных облигаций на открытом рынке), то это приведет к сдвигу кривой LMвправо.(рисунок 2.6)

Рисунок 2.6 – Кривые ISи LMпо данным за 2006 год при увеличении ЦБ предложения денег

Кривая ISимеет нисходящий вид, что объясняется обратной зависимостью между уровнем процентной ставки и величиной совокупного спроса. Объем выпуска всегда стремится достичь какой-либо точки на кривой IS, ибо только в таких точках товарный рынок будет находиться в равновесии. Все точки лежащие вне кривой IS, дают неравновесное состояние товарного рынка. Так, если экономика описывается точкой, лежащей правее кривой IS, то для нее характерно избыточное предложение товаров. Если же экономике соответствует точка, лежащая левее кривой IS, это значит, что существует избыточный спрос на товары.

Текст программы приведен в приложении А.

Заключение

Из проделанной мною работы я могу сделать выводы, что кривая IS (инвестиции-сбережения) описывает равновесие товарного рынка и отражает взаимоотношения между рыночной ставкой процента R и уровнем дохода Y, которые возникают на рынке товаров и услуг. Кривая IS выводится из простой кейнсианской модели (модели равновесия совокупных расходов или модели кейнсианского креста), но отличается тем, что часть совокупных расходов и, прежде всего, инвестиционные расходы теперь зависят от ставки процента.

Кривая LM (ликвидность-деньги) характеризует равновесие на денежном рынке, которое существует, когда спрос на деньги (прежде всего обусловленный свойством абсолютной ликвидности наличных денег) равен предложению денег. Поскольку спрос на деньги зависит от ставки процента, то существует кривая равновесия денежного рынка - кривая LM (Liquidity preference=Money supply), каждая точка которой представляет собой комбинацию величин дохода и ставки процента, обеспечивающую монетарное равновесие.

Пересечение кривых равновесия товарного (IS) и денежного (LM) рынков дает единственные значения величины ставки процента R (равновесная ставка процента) и уровня дохода Y (равновесный уровень дохода), обеспечивающие одновременное равновесие на этих двух рынках.

Модель IS-LM позволяет: показать взаимосвязь и взаимозависимость товарного и денежного рынков; выявить факторы, влияющие на установление равновесия как на каждом из этих рынков в отдельности, так и условия их одновременного равновесия; рассмотреть воздействие изменения равновесия на этих рынках на экономику; проанализировать эффективность фискальной и монетарной политики; вывести функцию совокупного спроса и определить факторы, влияющие на совокупный спрос; проанализировать варианты стабилизационной политики на разных фазах экономического цикла.

Список использованных источников

1.Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика.-М., «Дис», 1997

2.Ивашковский С.Н. Макроэкономика: учебник. -3-е изд.,2004

3. Плотницкий М.И., Лобкович Э.И. Макроэкономика.-М.,2002

4.Селищев А.С. Макроэкономика.-С-Пб, «Питер», 2000

Приложение А

Текст программы:

Unit 1. cpp

include <vcl.h>

#pragmahdrstop

#include "Unit1.h"

#include "Unit2.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

Close();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

double r, Y;

PageControl1->ActivePage = TabSheet2;

MyObject.I = StrToFloat(Edit1->Text);

MyObject.T = StrToFloat(Edit2->Text);

MyObject.G = StrToFloat(Edit3->Text);

MyObject.b = StrToFloat(Edit4->Text);

MyObject.c = StrToFloat(Edit5->Text);

MyObject.d = StrToFloat(Edit6->Text);

MyObject.M = StrToFloat(Edit7->Text);

MyObject.k = StrToFloat(Edit8->Text);

MyObject.n = StrToFloat(Edit9->Text);

if((MyObject.b<1)&&(MyObject.d != 0)&&(MyObject.n != 0))

{

Y = MyObject.MetodNewtona();

r = MyObject.M*(1/MyObject.n)+(MyObject.k/MyObject.n)*Y;

Label12->Caption = FloatToStrF(r,ffFixed,10,2);

Label13->Caption = FloatToStrF(Y,ffFixed,10,2);

Series1->Clear();

Series2->Clear();

for( int i = Y - 1000; i<Y+1000; i++)

{

Series1->AddXY(i, MyObject.LM(i),"",clTeeColor);

Series2->AddXY(i, MyObject.IS(i),"",clTeeColor);

}

}

else {

if(MyObject.b>1)

ShowMessage("Вводимое значение b должно быть неотрицательным числом меньшим 1");

if(MyObject.d == 0)

ShowMessage("Вводимое значение в не должно равняться нулю");

if(MyObject.n == 0)

ShowMessage("Вводимое значение n не должно равняться нулю");

}

}

Unit1 h

#ifndef Unit1H

#define Unit1H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ComCtrls.hpp>

#include <Chart.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <Series.hpp>

#include <TeEngine.hpp>

#include <TeeProcs.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm1 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TPageControl *PageControl1;

TTabSheet *TabSheet1;

TTabSheet *TabSheet2;

TGroupBox *GroupBox1;

TEdit *Edit1;

TEdit *Edit2;

TEdit *Edit3;

TEdit *Edit4;

TEdit *Edit5;

TEdit *Edit6;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

TLabel *Label4;

TLabel *Label5;

TLabel *Label6;

TGroupBox *GroupBox2;

TEdit *Edit7;

TEdit *Edit8;

TEdit *Edit9;

TLabel *Label7;

TLabel *Label8;

TLabel *Label9;

TButton *Button1;

TButton *Button2;

TChart *Chart1;

TLineSeries *Series1;

TLineSeries *Series2;

TLabel *Label10;

TLabel *Label11;

TLabel *Label12;

TLabel *Label13;

void __fastcall Button2Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm1(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

Unit 2 .cpp

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma hdrstop

#include "Unit2.h"

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#include<math.h>

MyClass MyObject;

//----------------------------------------------------------------

double MyClass::MetodNewtona()

{

double x = 0, Y, Y1;

Y = Func(x);

Y1 = (Func(x + 0.01) - Func(x - 0.01))/(2*0.01);

while(fabs(Y)>0.0001)

{

x = x - Y/Y1;

Y = Func(x);

Y1 = (Func(x + 0.01) - Func(x - 0.01))/(2*0.01);

}

return x;

}

//------------------------------------------------------------------------

double MyClass::Func(double x)

{

return M*1/n - (c + I)/d + b/d*T - 1/d*G + x*(k/n + (1 - b)/d);

}

//-------------------------------------------------------------------------

double MyClass::LM(double x)

{

return M*1/n+k/n*x;

}

//---------------------------------------------------------------------------

double MyClass::IS(double x)

{

return (c + I)/d - b/d*T + 1/d*G - (1 - b)/d*x;

}

//---------------------------------------------------------------------------

Unit2.h

#ifndef Unit2H

#define Unit2H

//--------------------------------------------------------------

class MyClass{

public:

double M, n, k, I, T, G, b, c, d;

MyClass()

{M = 0; n = 0; k = 0; I = 0; T = 0; G = 0; b = 0; c = 0; в = 0;}

~MyClass()

{M = 0; n = 0; k = 0; I = 0; T = 0; G = 0; b = 0; c = 0; в = 0;}

double MetodNewtona();

double Func(double x);

double LM(double x);

double IS(double x);

};

extern MyClass MyObject;

//---------------------------------------------------------------

#endif