Курсовая работа: Имитационное моделирование инвестиционных рисков
Название: Имитационное моделирование инвестиционных рисков Раздел: Рефераты по информатике Тип: курсовая работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ» Факультет информационно-математических технологий и экономического моделирования Кафедра анализа систем и принятия решений ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ Курсовая работа дисциплина: «Имитационное моделирование экономических процессов» Руководитель: Бородачёв С. Н. Нормоконтролер: Медведева М. А. Студент группы ИМ-37012 Косарев А.И. Екатеринбург 2009 Содержание Раздел 1. Постановка задачи. 4 Раздел 2. Блок-схема имитации. 6 Раздел 3. Программа и описанте параметров. 7 Список используемых источников. 11 Введение Мой вариант курсовой работы №12. Суть моего задания заключается в том, чтобы рассчитать оценки NPV, математического ожидания, дисперсии, и статистических отклонений при условии случайного распределения исходных данных. Требуется с использованием программы MathCADрешить данную задачу и сравнить полученные результаты с результатами лекционного примера. Для этого нам нужно определить, что за программу мы должны написать в MathCAD для получения требуемых результатов. Для этого требуется построить блок-схему. По итогу нужно заключить какие параметры изменились, насколько они отличаются от лекционного примера и почему.
Моё задание по курсовой работе (Вариант 12) : Имитационное моделирование инвестиционных рисков (обобщение: считать Q,P,V дискретными случайными величинами).
Рассчитать средние и дисперсии показателей и использовать их в нормальной аппроксимации распределения соответствующих величин. Итак, для выполнения данного задания требуется составить программу в MathCAD. Для этого нужно составить схему. Далее мы создадим цикл длинной в 50000 ходов и рассчитаем 50000 различных значений NPV учитывая, что исходные данные QPи Vбудут распределены случайным образом с распределением как в лекционном примере. Чистая приведённая стоимость(NPV) будет подсчитана по формуле, которая дана в лекционном примере. Далее мы считаем математическое ожидание полученного вектора NPV, его среднее квадратичное и коэффициент вариации. Используя эти данные, мы сможем подсчитать вероятность, что NPV< 0, двумя способами: по формуле MathCADи с помощью цикла со счётчиком. Таблица для заполнения матрицы будет выглядеть следующим образом:
Таким образом, начальные входные данные будут выглядеть следующим образом: Дано в тексте лекционного задания:
Исходные данные: Цикл для создания вектора NPV: Расчёт оценки математического ожидания и среднего квадратичного отклонения NPV: Расчёт оценки коэффициента вариации и риска убытков с помощью функции pnorm: Риск отрицательного NPVбольшой, можно посчитать его другим способом, с использованием цикла со счётчиком: Расчёт ошибки при расчёте мат. ожидания NPV. Ошибка в рублях и в процентах: Для наглядности и удобства рассуждений выведем на экран гистограмму выборки NPV: По гистограмме видно, что полученные значения рисков адекватны. ЗаключениеПроведя анализ полученного вектора NPV, и сравнив результаты с лекционным примером можно сделать следующие выводы: - Оценка мат. ожидания почти равны с лекционным примером; - Коэффициент вариации больше 1,16>1, следовательно, можно говорить, что риск инвестиционного проекта выше среднего. В лекционном примере коэффициент вариации равен 0,784<1; - Оценка риска убытков двумя способами подтвердила предыдущее умозаключение – вероятность убытков примерно 18%, что является большим значением риска. В лекционном примере значение риска убытков равно 10%; - Оценка ошибки в расчётах равна 19, учитывая, что это 1% от математического ожидания, можно сказать, что это приемлемая погрешность и все расчёты можно считать адекватными. Итак, проект является весьма рискованным, причём он является более рискованным, чем в лекционном примере. Все расчёты вполне адекватны, на что показывают допустимые значения ошибок. Список использ уемых источников1. Имитационное моделирование в экономике: учебное пособие/ С.М. Бородачев. — Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ», 2007.— 35 с. |