ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 1

По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпускаемой продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.):

*№ предприятия*	X	Y
1	12	21
2	4	10
3	18	26
4	27	33
5	26	34
6	29	37
7	1	9
8	13	21
9	26	32
10	5	14

Требуется:

1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию углового коэффициента регрессии.

2. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; определить стандартную ошибку регрессии; построить график остатков.

3. Проверить выполнение предпосылок метода наименьших квадратов.

4. Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (уровень значимости a=0,05).

5. Вычислить коэффициент детерминации R²; проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (уровень значимости a=0,05); найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.

6. Осуществить прогнозирование значения показателя Y при уровне значимости a=0,1, если прогнозное значения фактора Х составит 80 % от его максимального значения.

7. Представить графически: фактические и модельные значения Y, точки прогноза.

8. Составить уравнения нелинейной регрессии:

Ø логарифмической;

Ø степенной;

Ø показательной.

Привести графики построенных уравнений регрессии.

9. Для указанных моделей найти коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравнить модели по этим характеристикам и сделать вывод.

РЕШЕНИЕ

Для решения задачи используется табличный процессор EXCEL.

1. С помощью надстройки «Анализ данных» EXCEL проводим регрессионный анализ и определяем параметры уравнения линейной регрессии (меню «Сервис» ® «Анализ данных…» ® «Регрессия»):

(Для копирования снимка окна в буфер обмена данных WINDOWS используется комбинация клавиш Alt+Print Screen.)

В результате этого уравнение регрессии будет иметь вид:

(прил. 1).

Угловой коэффициент b₁=0,968 является по своей сути средним абсолютным приростом. Его значение показывает, что при увеличении объема капиталовложений X на 1 млн. руб. объем выпускаемой продукции Y возрастает в среднем на 0,968 млн. руб.

2. При проведении регрессионного анализа в EXCEL одновременно были определены остатки регрессии (i=1, 2, …, n, где n=10 — число наблюдений значений переменных X и Y) (см. «Вывод остатка» в прил. 1) и рассчитана остаточная сумма квадратов

(см. «Дисперсионный анализ» в прил. 1).

Стандартная ошибка линейной парной регрессии S_рег определена там же:

млн. руб.

(см. «Регрессионную статистику» в прил. 1), где p=1 — число факторов в регрессионной модели.

График остатков e_i от предсказанных уравнением регрессии значений результата (i=1, 2, …, n) строим с помощью диаграммы EXCEL. Предварительно в «Выводе остатка» прил. 1 выделяются блоки ячеек «Предсказанное Y» и «Остатки» вместе с заголовками, а затем выбирается пункт меню «Вставка» ® «Диаграмма…» ® «Точечная»:

График остатков приведен в прил. 2.

3. Проверим выполнение предпосылок обычного метода наименьших квадратов.

1) Случайный характер остатков. Визуальный анализ графика остатков не выявляет в них какой-либо явной закономерности.

Проверим исходные данные на наличие аномальных наблюдений объема выпускаемой продукции Y (выбросов). С этой целю сравним абсолютные величины стандартизированных остатков (см. «Вывод остатка» в прил. 1) с табличным значением t-критерия Стьюдента для уровня значимости a=0,05 и числа степеней свободы остатка регрессии , которое составляет t_таб=2,306.

Видно, что ни один из стандартизированных остатков не превышает по абсолютной величине табличное значение t-критерия Стьюдента. Это свидетельствует об отсутствии выбросов.

2) Нулевая средняя величина остатков. Данная предпосылка всегда выполняется для линейных моделей со свободным коэффициентом b₀, параметры которых оцениваются обычным методом наименьших квадратов. В нашей модели алгебраическая сумма остатков и, следовательно, их среднее, равны нулю: (см. прил. 1).

Для вычисления суммы и среднего значений остатков использовались встроенные функции EXCEL «СУММ» и «СРЗНАЧ».

3) Одинаковая дисперсия (гомоскедастичность) остатков. Выполнение данной предпосылки проверим методом Глейзера в предположении линейной зависимости среднего квадратического отклонения возмущений от предсказанных уравнением регрессии значений результата (i=1, 2, …, n). Для этого рассчитывается коэффициент корреляции между абсолютными величинами остатков и (i=1, 2, …, n) с помощью выражения, составленного из встроенных функций:

=КОРРЕЛ(ABS(«Остатки»);«Предсказанное Y»)

Коэффициент корреляции оказался равным (см. прил. 1).

Критическое значение коэффициента корреляции для уровня значимости a=0,05 и числа степеней свободы составляет r_кр=0,632.

Так как коэффициент корреляции не превышает по абсолютной величине критическое значение, то статистическая гипотеза об одинаковой дисперсии остатков не отклоняется на уровне значимости a=0,05.

4) Отсутствие автокорреляции в остатках. Выполнение данной предпосылки проверяем методом Дарбина–Уотсона. Предварительно ряд остатков упорядочивается в зависимости от последовательно возрастающих значений результата Y, предсказанных уравнением регрессии. Для этой цели в «Выводе остатка» прил. 1 выделяется любая ячейка в столбце «Предсказанное Y», и на панели инструментов нажимается кнопка «» («Сортировка по возрастанию»). По упорядоченному ряду остатков рассчитываем d‑статистику Дарбина–Уотсона

(см. прил. 1).

Для расчета d‑статистики использовалось выражение, составленное из встроенных функций EXCEL:

=СУММКВРАЗН(«Остатки 2, …, n»; «Остатки 1, …, n–1»)/СУММКВ(«Остатки 1, …,n»)

Критические значения d‑статистики для числа наблюдений n=10, числа факторов p=1 и уровня значимости a=0,05 составляют: d₁=0,88; d₂=1,32.

Так как выполняется условие

статистическая гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках не отклоняется на уровне значимости a=0,05.

Проверим отсутствие автокорреляции в остатках также и по коэффициенту автокорреляции остатков первого порядка

(см. прил. 1).

(ряд остатков упорядочен в той же самой последовательности).

Для расчета коэффициента автокорреляции использовалось выражение, составленное из встроенных функций:

=СУММПРОИЗВ(«Остатки 2, …, n»; «Остатки 1, …, n–1»)/СУММКВ(«Остатки 1, …,n»)

Критическое значение коэффициента автокорреляции для числа наблюдений n=10 и уровня значимости a=0,05 составляет r_(1)кр=0,632. Так как коэффициент автокорреляции остатков первого порядка не превышает по абсолютной величине критическое значение, то это еще раз указывает на отсутствие автокорреляции в остатках.

5) Нормальный закон распределения остатков. Выполнение этой предпосылки проверяем с помощью R/S-критерия, определяемого по формуле

где e_max=1,27; e_min=(–1,99) — наибольший и наименьший остатки соответственно (определялись с помощью встроенных функций «МАКС» и «МИН»); — стандартное отклонение ряда остатков (определено с помощью встроенной функции «СТАНДОТКЛОН») (см. прил. 1).

Критические границы R/S-критерия для числа наблюдений n=10 и уровня значимости a=0,05 имеют значения: (R/S)₁=2,67 и (R/S)₂=3,69.

Так как расчетное значение R/S-критерия попадает в интервал между критическими границами, то статистическая гипотеза о нормальном законе распределения остатков не отклоняется на уровне значимости a=0,05.

Проведенная проверка показала, что выполняются все пять предпосылок обычного метода наименьших квадратов. Это свидетельствует об адекватности регрессионной модели исследуемому экономическому явлению.

4. Проверим статистическую значимость коэффициентов b₀ и b₁ уравнения регрессии. Табличное значение t-критерия Стьюдента для уровня значимости a=0,05 и числа степеней свободы остатка линейной парной регрессии составляет t_таб=2,306.

t-статистики коэффициентов

были определены при проведении регрессионного анализа в EXCEL и имеют следующие значения: t_b₀»11,41; t_b₁»25,81 (см. прил. 1). Анализ этих значений показывает, что по абсолютной величине все они превышают табличное значение t-критерия Стьюдента. Это свидетельствует о статистической значимости обоих коэффициентов. На то же самое обстоятельство указывают и вероятности случайного формирования коэффициентов b₀ и b₁, которые ниже допустимого уровня значимости a=0,05 (см. «P‑Значение»).

Статистическая значимость углового коэффициента b₁ дает основание говорить о существенном (значимом) влиянии изменения объема капиталовложений X на изменение объема выпускаемой продукции Y.

5. Коэффициент детерминации R² линейной модели также был определен при проведении регрессионного анализа в EXCEL:

(см. «Регрессионную статистику» в прил. 1).

Значение R² показывает, что линейная модель объясняет 99 % вариации объема выпускаемой продукции Y.

F-статистика линейной модели имеет значение

(см. «Дисперсионный анализ» в прил. 1).

Табличное значение F-критерия Фишера для уровня значимости a=0,05 и чисел степеней свободы числителя (регрессии) и знаменателя (остатка) составляет F_таб=5,32. Так как F-статистика превышает табличное значение F-критерия Фишера, то это свидетельствует о статистической значимости уравнения регрессии в целом. На этот же факт указывает и то, что вероятность случайного формирования уравнения регрессии в том виде, в каком оно получено, составляет 5,45×10^-9 (см. «Значимость F» в «Дисперсионном анализе» прил. 1), что ниже допустимого уровня значимости a=0,05.

Среднюю относительную ошибку аппроксимации определяем по приближенной формуле

где млн. руб. — средний объем выпускаемой продукции, определенный с помощью встроенной функции «СРЗНАЧ» (см. «Исходные данные» в прил. 1).

Значение Е_отн показывает, что предсказанные уравнением регрессии значения объема выпускаемой продукции Y отличаются от фактических значений в среднем на 4,0 %. Линейная модель имеет хорошую точность.

По результатам проверок, проведенных в пунктах 3 — 5, можно сделать вывод о достаточно хорошем качестве линейной модели и возможности ее использования для целей анализа и прогнозирования объема выпускаемой продукции.

6. Спрогнозируем объем выпускаемой продукции Y, если прогнозное значение объема капиталовложений X составит 80 % от своего максимального значения в исходных данных:

§ максимальное значение X — x_max=29 млн. руб. (см. «Исходные данные» в прил. 1);

§ прогнозное значение X — млн. руб.

Среднее прогнозируемое значение объема выпускаемой продукции (точечный прогноз) равно

млн. руб.

Стандартная ошибка прогноза фактического значения объема выпускаемой продукции y₀ рассчитывается по формуле

млн. руб.,

где млн. руб. — средний объем капиталовложений; млн. руб. — стандартное отклонение объема капиталовложений (определены с помощью встроенных функций «СРЗНАЧ» и «СТАНДОТКЛОН») (см. «Исходные данные» в прил. 1).

Интервальный прогноз фактического значения объема выпускаемой продукции y₀ с надежностью (доверительной вероятностью) g=0,9 (уровень значимости a=0,1) имеет вид:

млн. руб.,

где t_таб=1,860 — табличное значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости a=0,1 и числе степеней свободы .

Таким образом, объем выпускаемой продукции Y с вероятностью 90 % будет находиться в интервале от 28,25 до 32,91 млн. руб.

7. График, на котором изображены фактические и предсказанные уравнением регрессии значения Y строим с помощью диаграммы EXCEL (меню «Вставка» ® «Диаграмма…» ® «Точечная»). Далее строим линию линейного тренда (меню «Диаграмма» ® «Добавить линию тренда…» ® «Линейная»), и устанавливаем вывод на диаграмме уравнения регрессии и коэффициента детерминации R²:

Точки точечного и интервального прогнозов наносим на график вручную (прил. 3).

8. Логарифмическую, степенную и показательную модели также строим с помощью диаграммы EXCEL (меню «Вставка» ® «Диаграмма…» ® «Точечная»). Далее последовательно строим соответствующие линии тренда (меню «Диаграмма» ® «Добавить линию тренда…»), и устанавливаем вывод на диаграмме уравнения регрессии и коэффициента детерминации R²:

Графики линий регрессии, уравнения регрессии и значения R² приведены в прил. 4. Рассмотрим последовательно каждую модель.

1) Логарифмическая модель:

Значение параметра b₁=8,6672 показывает, что при увеличении объема капиталовложений X на 1 % объем выпускаемой продукции Y возрастает в среднем на млн. руб.

Коэффициент детерминации R²»0,8562 показывает, что логарифмическая модель объясняет 85,62 % вариации объема выпускаемой продукции Y.

F-статистика Фишера логарифмической модели определяется через коэффициент детерминации R² по формуле

Табличное значение F-критерия Фишера одинаково как для линейной, так и для всех нелинейных моделей, которые здесь строятся (F_таб=5,32). Так как F-статистика превышает табличное значение F-критерия, то это свидетельствует о статистической значимости уравнения логарифмической регрессии.

Стандартная ошибка логарифмической регрессии также рассчитывается через коэффициент детерминации R² по формуле

млн. руб.,

где млн. руб. — стандартное отклонение объема выпускаемой продукции, определенное с помощью встроенной функции «СТАНДОТКЛОН» (см. «Исходные данные» в прил. 1).

Среднюю относительную ошибку аппроксимации определяем по приближенной формуле

Предсказанные уравнением логарифмической регрессии значения объема выпускаемой продукции Y отличаются от фактических значений в среднем на 13,97 %. Логарифмическая модель имеет хорошую точность.

2) Степенная модель:

Показатель степени b₁=0,4531 является средним коэффициентом эластичности. Его значение показывает, что при увеличении объема капиталовложений X на 1 % объем выпускаемой продукции Y возрастает в среднем на 0,4531 %.

Коэффициент детерминации R²»0,9277 показывает, что степенная модель объясняет 92,77 % вариации объема выпускаемой продукции Y.

F-статистика степенной модели

также превышает табличное значение F-критерия Фишера (F_таб=5,32), что указывает на статистическую значимость уравнения степенной регрессии.

Стандартная ошибка степенной регрессии равна

млн. руб.

Средняя относительная ошибка аппроксимации имеет значение

Предсказанные уравнением степенной регрессии значения объема выпускаемой продукции Y отличаются от фактических значений в среднем на 9,92 %. Степенная модель имеет хорошую точность.

3) Показательная (экспоненциальная) модель:

где е=2,718… — основание натуральных логарифмов; — функция экспоненты (в EXCEL встроенная функция «EXP»).

Параметр b₁=1,0474 является средним коэффициентом роста. Его значение показывает, что при увеличении объема капиталовложений X на 1 млн. руб. объем выпускаемой продукции Y возрастает в среднем в 1,0474 раза, то есть на 4,7 %.

Коэффициент детерминации R²»0,9413 показывает, что показательная модель объясняет 94,13 % вариации объема выпускаемой продукции Y.

F-статистика показательной модели

превышает табличное значение F-критерия Фишера (F_таб=5,32), что свидетельствует о статистической значимости уравнения показательной регрессии.

Стандартная ошибка показательной регрессии:

млн. руб.

Средняя относительная ошибка аппроксимации:

Предсказанные уравнением показательной регрессии значения объема выпускаемой продукции Y отличаются от фактических значений в среднем на 8,95 %. Показательная модель имеет хорошую точность.

Сравнивая между собой коэффициенты детерминации R² четырех построенных моделей (линейной, логарифмической, степенной и показательной), можно придти к выводу, что лучшей моделью является логарифмическая модель, так как она имеет самое большое значение R².

ПРИЛОЖЕНИЕ: компьютерные распечатки на 4 листах.

ЗАДАЧА 2

Задача 2а и 2б

Для каждого варианта даны по две структурные формы модели, которые заданы в виде матриц коэффициентов модели. Необходимо записать системы одновременных уравнений и проверить обе системы на идентифицируемость.

Номер варианта

Номер уравнения

Задача 2а

Задача 2б

переменные

у₁

у₂

у₃

х₁

х₂

х₃

x₄

у₁

у₂

у₃

х₁

х₂

х₃

x₄

-1

b₁₂

a₁₁

a₁₂

a₁₃

-1

b₁₂

b₁₃

a₁₁

a₁₂

-1

b₂₃

a₂₁

a₂₃

a₂₄

b₂₁

-1

b₂₃

a₂₃

a₂₄

b₃₂

-1

a₃₁

a₃₂

a₃₃

b₃₁

b₃₂

-1

a₃₃

a₃₄

РЕШЕНИЕ

Задача 2а

Используя матрицу коэффициентов модели в исходных данных, записываем систему одновременных уравнений регрессии в структурной форме:

Проверим каждое уравнение системы на выполнение необходимого и достаточного условия идентификации.

В первом уравнении две эндогенные переменные: y₁ и y₂ (H=2). В нем отсутствует одна экзогенные переменные x₂ (D=1). Необходимое условие идентификации выполнено. Для проверки на достаточное условие составим матрицу из коэффициентов при переменных у₃ и x₄, отсутствующих в данном уравнении, но имеющихся в системе:

Уравнения, из которых взяты коэффициенты при переменных	Переменные
у₃	x₄
2	b₂₃	a₂₄
3	-1	0

Определитель данной матрицы не равен нулю:

а ее ранг равен 2. В заданной системе уравнений две эндогенные переменные — y₁ и y₂ . Так как ранг матрицы не меньше, чем количество эндогенных переменных в системе без одного, то достаточное условие идентификации для данного уравнения выполнено. Первое уравнение считается идентифицируемым.

Во втором уравнении две эндогенные переменные: y₂ и y₃ (H=2). В нем отсутствует одна экзогенная переменная x₂ (D=1). Необходимое условие идентификации выполнено. Составим матрицу из коэффициентов при переменных y₁ и x₃, которые отсутствуют во втором уравнении:

Уравнения, из которых взяты коэффициенты при переменных	Переменные
y₁	x₃
1	-1	a₁₃
3	0	a₃₃

Определитель данной матрицы не равен нулю:

а ее ранг равен 2. Достаточное условие идентификации выполнено, и второе уравнение считается идентифицируемым.

В третьем уравнении две эндогенные переменные: y₂ и y₃ (H=2). В нем отсутствует экзогенные переменные x₄ (D=1). Необходимое условие идентификации выполнено. Составим матрицу из коэффициентов при переменных х₄ и у₁, которые отсутствуют в третьем уравнении:

Уравнения, из которых взяты коэффициенты при переменных	Переменные
у₁	x₄
1	-1	0
2	0	a₂₄

Определитель данной матрицы равен

а ее ранг — 2. Значит достаточное условие идентификации выполнено, и третье уравнение можно считать идентифицируемым.

Таким образом, все три уравнения заданной системы идентифицируемы, а значит, идентифицируема и вся система в целом.

Задача 2б

Проверим каждое уравнение системы на выполнение необходимого и достаточного условия идентификации.

В первом уравнении три эндогенные переменные: y₁, y₂ и y₃ (H=3). В нем отсутствуют экзогенные переменные x₃ и x₄(D=2). Необходимое условие идентификации выполнено. Для проверки на достаточное условие составим матрицу из коэффициентов при переменных x₃ и x₄, отсутствующих в данном уравнении, но имеющихся в системе:

Уравнения, из которых взяты коэффициенты при переменных	Переменные
x₃	x₄
2	a₂₃	a₂₄
3	a₃₃	a₃₄

Определитель матрицы не равен нулю:

а ее ранг матрицы равен 2. В заданной системе уравнений три эндогенные переменные — y₁, y₂ и y₃. Если , то это означает, что достаточное условие идентификации для данного уравнения выполнено. Первое уравнение считается идентифицируемым.

Во втором уравнении три эндогенные переменные: y_1, y₂и y₃ (H=3). В нем отсутствует экзогенные переменные x₁ и x₂ (D=2). Необходимое условие идентификации выполнено. Для проверки на достаточное условие составим матрицу из коэффициентов при переменных x₁ и x₂, отсутствующих в данном уравнении, но имеющихся в системе:

Уравнения, из которых взяты коэффициенты при переменных	Переменные
x₁	x₂
1	a₁₁	a₁₂
3	0	0

Определитель матрицы не равен нулю:

а ее ранг матрицы равен 2. Значит, достаточное условие идентификации для данного уравнения выполнено. Второе уравнение считается идентифицируемым.

В третьем уравнении три эндогенные переменные: y₁, y₂ и y₃ (H=3). В нем отсутствует одна экзогенная переменная x₁и x₂ (D=2). Необходимое условие идентификации выполнено. Для проверки на достаточное условие составим матрицу из коэффициентов при переменных x₁ и x₂, отсутствующих в данном уравнении, но имеющихся в системе:

Уравнения, из которых взяты коэффициенты при переменных	Переменные
x₁	x₂
1	a₁₁	a₁₂
2	0	0

Определитель матрицы не равен нулю:

а ее ранг матрицы равен 2. Значит, достаточное условие идентификации для данного уравнения выполнено. Третье уравнение считается идентифицируемым.

Таким образом, первое уравнение заданной системы идентифицируемо, второе — идентифицируемо, а третье — идентифицируемо. Если хотя бы одно уравнение системы неидентифицируемо, то вся система считается неидентифицируемой. Данная система является идентифицируемой и имеет статистическое решение.

Задача 2в

По данным таблицы для своего варианта, используя косвенный метод наименьших квадратов, построить структурную форму модели вида:

Вариант	n	у₁	у₂	х₁	х₂
9	1	25,1	21,8	8	7
2	41,7	33,8	10	14
3	12,5	12,5	7	1
4	25,9	23,4	7	8
5	41,7	36,0	5	17
6	9,4	11,4	2	2

РЕШЕНИЕ

С помощью табличного процессора EXCEL строим два приведенных уравнения системы одновременных уравнений регрессии (меню «Сервис» ® «Анализ данных…» ® «Регрессия»):