<< Пред. стр. 7 (из 9) След. >>
Список литературы по разделу
ETA(tau) Values:
Critical Level:
0.10
0.05
0.025
0.01
Critical Value:
0.119
0.146
0.176
0.216
For lag parameter l =
ETA(tau) =
0
3.41074
4
0.76524
12
0.33370
24
0.21045
Для всех значений ширины окна в диапазоне от 0 до 24 гипотеза TS отвергается в пользу DS-гипотезы.
Отношение дисперсий Кохрейна:
График изменения этого отношения не дает определенного ответа на вопрос, к какому из двух классов отнести ряд по наблюдениям его на интервале 1-250.
Период 25/01/2000-28/07/00 (с 1310 по 1439 наблюдение):
Критерий KPSS:
ETA(tau) Values:
Critical Level:
0.10
0.05
0.025
0.01
Critical Value:
0.119
0.146
0.176
0.216
For lag parameter l =
ETA(tau) =
0
1.22425
4
0.29309
12
0.16087
16
0.14802
17
0.14680
18
0.14619
19
0.14612
20
0.14654
24
0.15205
Здесь при ширине окна от 0 до 12 TS-гипотеза отвергается. При более широких окнах значения статистики критерия колеблются около 5% критического уровня.
Гипотеза единичного корня не отвергается.
Процедура, предполагающая только изменение наклона тренда дает следующие результаты (модель аддитивного выброса):